Корпорация Oracle представила решение Oracle Financial Services Liquidity Risk Management, которое призвано помочь финансовым институтам обеспечить полное соответствие требованиям Basel III.
Благодаря новому приложению банки могут рассчитать минимальное пороговое значение, требуемое Банком международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS) для показателей покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR). Это позволит обеспечивать достаточную ликвидность при развитии ситуации по краткосрочному и долгосрочному стресс-сценарию. Новые стандарты дополняют существующие продуманные принципы управления рисками ликвидности, установленные BIS, стандартами Individual Liquidity Adequacy Standards от Управления по финансовому регулированию и надзору (FSA) и другими нормативными требованиями, влияющими на выявление, оценку и контроль рисков потери ликвидности в нормальных и стрессовых условиях.
«Oracle Financial Services Liquidity Risk Management позволяет банкам использовать проактивный подход к соблюдению новых регулятивных норм, включая Basel III и Dodd-Frank Act. Приложение дает им возможность соблюдать требования к показателям покрытия ликвидности и чистого стабильного финансирования при одновременной реализации внутренних стратегий управления рисками», – отметил С. Рамакришнан (S. Ramakrishnan), старший вице-президент и генеральный директор направления Oracle Financial Services Analytical Applications.
Новое решение позволяет банкам выявлять и управлять угрозами возникновения рисков ликвидности путем проведения гэп-анализа в стандартных и стрессовых ситуациях, что дает банкам возможность сфокусироваться на опасности возникновения дисбалансов ликвидности, используя стратегии уравновешивания. Такой подход позволяет высшему руководству банка принимать максимально обоснованные и точные решения по управлению ликвидностью для соблюдения нормативных требований.
Наряду с этим, Oracle Financial Services Liquidity Risk Management предоставляет банкам единое решение, которое помогает обеспечивать соблюдение требований новых законодательных актов, стандартов и нормативов – включая Акт Додда-Франка (Dodd-Frank Act) и стандарты Individual Liquidity Adequacy Assessment Standards от FSA – а также собственных внутренних требований к управлению рисками.
